追記：環境設定 - インターフェース - タブでドキュメントを開くをOFFにした状態です。
Photoshop CC 2014 で挙動が少し変化しました。
再現方法：
1.Photoshop CC 2014 起動
2.新規作成で100x100ピクセル程度のカンバスを作成。カンバスカラーは何でもよい。
3.このカンバスを最小化。
4.さらに別のカンバス100x100ピクセル程度を新規作成。
5.Web用に保存。で、キャンセルする。
6.再度、Web用に保存を行うと、ダイアログが表示されてプレビューが出るまでの時間が異様に長い。
Adobe Photoshop バージョン : 2014.0.0 20140508.r.58 2014/05/08:23:59:59 x64
オペレーティングシステム : Windows 8.1 64 ビット